El futuro de la gestión activa está aquí
Potenciamos tu conocimiento y experiencia, no los reemplazamos.
Integramos IA, modelos cuantitativos y optimización avanzada con la gestión activa, para generar carteras con descorrelación real, listas para reaccionar en minutos ante eventos inesperados.
Diseñamos portfolios para inversores profesionales y particulares con profunda experiencia, que basan su éxito en el análisis fundamental y la visión macroeconómica a largo plazo; y, a la vez, reconocen que la tecnología y la IA están redefiniendo el panorama: en mercados que reaccionan en segundos, la velocidad es una ventaja competitiva real.
Nuestros portfolios aportan el procesamiento masivo de datos y la ejecución instantánea que el análisis humano, por sí solo, ya no puede cubrir.
Ofrecemos Portfolios dinámicos de Estrategias para complementar carteras convencionales tipo Value, Growth, Quality, con transparencia metodológica y una actualización continua; revisamos y probamos cada nuevo avance en Finanzas e IA para ponerlo a tu servicio.
Estrategias de timeframe corto (minutos y horas) para aprovechar movimientos rápidos del mercado. Reaccionar al día siguiente ya es tarde.
Diversificación más allá de los activos: timeframes, algoritmos y tecnologías diseñados para cualquier escenario.
IA, machine learning, modelos de lenguaje (LLMs) y algoritmos cuánticos aplicados a la gestión de inversiones.
Ejecución 100% automatizada (24x7) con posiciones largas y cortas en activos regulados: futuros y opciones sobre índices, materias primas y criptomonedas (bajas comisiones, alta liquidez).
Estrategias sistemáticas basadas en estadística, generadas a partir de reglas y patrones de Análisis Técnico y validadas con criterios cuantitativos (robustez, estabilidad y control de riesgo). El Portfolio Manager selecciona y pondera dinámicamente las estrategias activas para adaptarse a las condiciones de mercado y al perfil de riesgo.
Estrategias con Opciones diseñadas para distintos regímenes de Volatilidad: generación de primas, coberturas y estructuras con convexidad. Selección dinámica de spreads/condors/calendars según Volatilidad Implícita y Skew, con monitorización sistemática de exposiciones (Delta, Gamma y Vega) y gestión de escenarios para mantener el riesgo acotado.
Consideramos que el Reinforcement Learning (RL) es una de las técnicas más prometedoras para la toma de decisiones. Aplicamos RL para la creación y evaluación de políticas/estrategias y para la selección adaptativa de las mismas según el régimen de mercado, priorizando estabilidad, control de riesgo y reducción del sobreajuste.
Explora nuevas técnicas de Optimización Cuántica aplicadas a la selección de activos y a la asignación de capital en problemas de alta dimensión. El objetivo es complementar los enfoques clásicos con métodos inspirados en computación cuántica para mejorar la búsqueda de combinaciones y restricciones complejas.
Generación y gestión de estrategias con Agentes de IA: agentes especializados que asisten en la ideación, formalización, validación, documentación y monitorización continua de estrategias. Orientado a acelerar el ciclo de investigación manteniendo trazabilidad de reglas, métricas y cambios.
Diseñado para crisis drásticas: busca reaccionar ante eventos extremos para proteger el capital, activándose solo bajo condiciones de estrés (dislocaciones, volatilidad anómala o shocks de liquidez) y minimizando interferencias durante periodos normales. Se integra como capa defensiva para no degradar el comportamiento del conjunto.
Te damos acceso sin compromiso alguno a una cuenta demo donde podrás ver y probar nuestros Portfolios en tiempo real. Tendrás acceso al código, a las métricas y al detalle de cada operación (entrada, gestión y salida), con el objetivo de que puedas comprender, auditar y evaluar por tu cuenta. Respondemos tus dudas.
Si el enfoque se alinea con tus carteras, agendamos una sesión para determinar qué Portfolio complementa mejor tu estilo de inversión y tus objetivos. Si procede, desarrollamos estrategias específicas para tu caso.
Somos un grupo de exalumnos del curso de posgrado de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM):
“Sistemas y Modelos Cuantitativos de Trading Algorítmico”,
y colaboradores del proyecto
ROBOTRADER
Nuestro objetivo es conectar con gestores que siguen otras filosofías de inversión para aprender, aportar y colaborar en el diseño, evaluación y puesta en práctica de enfoques cuantitativos que complementen carteras tradicionales.
Si buscas una solución global para integrar IA en tu gestión, recopilando información en tiempo real de tus fuentes favoritas, procesando instantáneamente esta información y generando paneles de visualización personalizados, así como cualquier otra tarea automatizable de tu día a día, visita:
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